能源中心套保申請(qǐng)材料

一、能源中心套期保值分為一般月份套期保值和臨近交割月份套期保值

銅（BC）、20號(hào)膠（NR）套期保值交易頭寸分為一般月份（合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日）套期保值交易頭寸和臨近交割月份（交割月前第一月和交割月份）套期保值交易頭寸。
        原油（SC）、低硫燃料油（LU）套期保值交易頭寸分為一般月份（合約掛牌至交割月前第三月的最后一個(gè)交易日）套期保值交易頭寸和臨近交割月份（交割月前第二月和交割月前第一月）套期保值交易頭寸

集運(yùn)指數(shù)（歐線）（EC）套期保值交易頭寸分為一般月份（合約掛牌至最后交易日前第八個(gè)交易日）套期保值交易頭寸和臨近交割月份（最后交易日前第七個(gè)交易日至最后交易日）套期保值交易頭寸

二、一般月份套保額度申請(qǐng)

        1、申請(qǐng)時(shí)間：

銅（BC）、20號(hào)膠（NR）一般月份套期保值的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約交割月前第二月的最后一個(gè)交易日之前提出

原油（SC）、低硫燃料油（LU）一般月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約交割月前第三月的最后一個(gè)交易日之前提出

集運(yùn)指數(shù)（歐線）（EC）一般月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約掛盤至最后交易日前第八個(gè)交易日之間提出

可以一次申請(qǐng)多個(gè)合約的一般月份套期保值交易頭寸。

2、申請(qǐng)材料：

（一）一般月份套期保值額度申請(qǐng)（審批）表，包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)合約、一般月份套期保值額度需求及其他信息；

（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊(cè)證書等能夠證明經(jīng)營(yíng)范圍的文件；

（三）上一年度現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或者最新經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

（四）當(dāng)年或者下一年度現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，與申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰紫鄬?duì)應(yīng)的購(gòu)銷合同或者其他有效憑證；

（五）套期保值交易方案，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)來源分析、保值目標(biāo)；

（六）非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者申請(qǐng)的，提供套期保值交易管理制度；

（七）能源中心要求的其他材料。

可以一次申請(qǐng)多個(gè)合約的一般月份套期保值額度。

三、臨近交割月份套保額度申請(qǐng)

1、申請(qǐng)時(shí)間：

銅（BC）、20號(hào)膠（NR）臨近交割月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約交割月前第三月的第一個(gè)交易日至交割月前第一月的最后一個(gè)交易日之間提出，

原油（SC）、低硫燃料油（LU）臨近交割月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約交割月前第四月的第一個(gè)交易日至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日之間提出，逾期交易所不再受理該交割月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)。

集運(yùn)指數(shù)（歐線）（EC）臨近月份套期保值交易頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約交割月份前第一月的第一個(gè)交易日至最后交易日前第五個(gè)交易日之間提出

2、申請(qǐng)材料：

（一）臨近月份套期保值額度申請(qǐng)（審批）表，包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)合約、臨近月份套期保值額度需求及其他信息；

（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊(cè)證書等能夠證明經(jīng)營(yíng)范圍的文件；

（三）證明臨近交割月份套期保值交易需求真實(shí)性的相關(guān)材料，包括當(dāng)年或者上一年度生產(chǎn)計(jì)劃書、與申請(qǐng)額度相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨倉(cāng)單、加工訂單、購(gòu)銷合同、購(gòu)銷發(fā)票或者擁有實(shí)物的其他有效憑證；

（四）非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者申請(qǐng)的，提供套期保值交易管理制度；

（五）能源中心要求的其他材料。

上述材料如果已經(jīng)提交給能源中心，且沒有發(fā)生變化的，則無需再次提交。

四、審批時(shí)間：交易所自收到套保申請(qǐng)材料后，在5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審批

五、套保額度轉(zhuǎn)化

一般月份套期保值交易頭寸在進(jìn)入臨近交割月份時(shí)，將參照已獲一般月份套期保值交易頭寸和該品種限倉(cāng)制度規(guī)定額度中的較低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并按此標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為臨近交割月份套期保值交易頭寸。

在進(jìn)入臨近交割月份后，通過申請(qǐng)獲得臨近交割月份套期保值交易頭寸的，將按獲批的臨近交割月份套期保值交易頭寸執(zhí)行。

六、套保額度使用規(guī)則

    1、獲準(zhǔn)套期保值交易頭寸應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約最后交易日前第三個(gè)交易日收市前，按批準(zhǔn)的交易部位和頭寸建倉(cāng)。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉(cāng)的，視為自動(dòng)放棄套期保值交易頭寸。

    2、銅、20號(hào)膠套期保值交易頭寸自交割月份第一交易日起不得重復(fù)使用。

    3、原油、燃料油合約套期保值交易頭寸在交割月份前第二月可以重復(fù)使用，自交割月前第一月第一交易日起不得重復(fù)使用

    4、集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約臨近月份套期保值額度在最后交易日前第七個(gè)交易日至最后交易日前第三個(gè)交易日可以重復(fù)使用，自最后交易日前第二個(gè)交易日起不得重復(fù)使用

    5、期權(quán)行權(quán)時(shí)，期權(quán)套期保值持倉(cāng)轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的期貨套期保值持倉(cāng)