一、業(yè)務(wù)資質(zhì)
2013年9月10日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格(《關(guān)于核準(zhǔn)東海期貨有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013] 1168號(hào))),我公司分別于9月30日、10月15日完成了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可證的變更手續(xù),標(biāo)志著公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)正式啟動(dòng),公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)邁上了新的臺(tái)階。2014年12月,《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理規(guī)則(試行)》頒布施行,我公司取得“一對(duì)多”資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理資格。
二、投資策略
1.期現(xiàn)套利策略。以股指期現(xiàn)套利策略為主,輔以期指、現(xiàn)指強(qiáng)弱特征量化識(shí)別工具,運(yùn)用股票組合復(fù)制滬深300、上證50、中證500指數(shù)的方法,擇時(shí)進(jìn)行套利。
2.量化投資策略。依據(jù)“最佳盈虧比”和“最優(yōu)安全邊際”的原則選擇交易品種,運(yùn)用“混沌”交易的理念和程序化交易的方法,有效執(zhí)行交易。
3.趨勢(shì)交易策略。研判不同品種處于市場(chǎng)行情中的不同階段,來(lái)制定不同的交易周期策略。在無(wú)序震蕩階段,按照較短周期,通過高頻交易操作,以期規(guī)避回撤。
三、投資方向
以商品期貨、金融期貨的期貨市場(chǎng)投資為主,適當(dāng)兼顧證券市場(chǎng)、債券市場(chǎng)等場(chǎng)內(nèi)金融市場(chǎng)的投資。
四、投研團(tuán)隊(duì)
投資團(tuán)隊(duì)成員背景涵蓋金融、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)、工程、農(nóng)業(yè),是一支綜合策略開發(fā)、交易執(zhí)行、IT技術(shù)支持于一體的全方位投資團(tuán)隊(duì)。產(chǎn)品線業(yè)務(wù)骨干具有豐富的期現(xiàn)貨實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),熟悉市場(chǎng)脈絡(luò),能夠從容應(yīng)對(duì)各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制
采用二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制體系,即資產(chǎn)管理部對(duì)各資產(chǎn)管理賬戶實(shí)施監(jiān)控,對(duì)各產(chǎn)品操作過程中的投資限制和投資比例進(jìn)行監(jiān)控,確保交易符合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和相關(guān)風(fēng)控要求,內(nèi)部建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定了不同風(fēng)險(xiǎn)情況下的應(yīng)對(duì)策略;交易風(fēng)控部對(duì)賬戶之間的可疑交易或者不公平交易行為監(jiān)控,對(duì)賬戶之間同日同向交易、臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時(shí)機(jī)和交易價(jià)差進(jìn)行監(jiān)控和分析,防止不公平交易和利益輸送行為。
另外,在風(fēng)控崗進(jìn)行日常風(fēng)控的基礎(chǔ)上,公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)控制策略設(shè)計(jì)和投資操作風(fēng)險(xiǎn),不定期召開會(huì)議,討論研究產(chǎn)品策略,決定投資組合的倉(cāng)位和資金管理方案完善策略庫(kù);合規(guī)稽查部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理合同審核,監(jiān)督和檢查資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況,審核和監(jiān)督資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的信息披露、報(bào)告和備案工作。
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