基金全稱(chēng) |
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類(lèi) |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
基金類(lèi)型 |
股票型 |
基金經(jīng)理 |
朱舟揚(yáng) |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
中 |
基金托管人 |
寧波銀行股份有限公司 |
經(jīng)理介紹
朱舟揚(yáng),男,中國(guó)籍,6年證券從業(yè)經(jīng)歷,香港大學(xué)哲學(xué)博士。歷任安信基金管理有限責(zé)任公司量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2021年12月31日起,擔(dān)任安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年8月24日起,擔(dān)任安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月25日起,擔(dān)任安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
投資方向
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在采用指數(shù)化被動(dòng)投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
本基金為指數(shù)基金,股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的80%-95%,大類(lèi)資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。指數(shù)化被動(dòng)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。
投資目標(biāo)
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)水平。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產(chǎn)的比例占基金資產(chǎn)的80%-95%,其中,投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。
如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
95%×中證500指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。